そのメッセージが出ないスーファミソフトでもやってた

電圧とかじゃね？しらんけど

むしろそれ良くないって聞いたが

セーブデータがありません

パワーオフ時の不安定な状態からバスを切り離す保護回路が、
ファミコンには用意されてないからです（想定外）。この保護が無い場合、
電源が切れるほんの一瞬だけ、バスに繋がっている全てのメモリが
アクティブになることがあります。ＲＯＭに対しては特に問題はありませんが、
ＲＡＭの場合アクティブの状態で電源が本体⇒電池に切り替わることになり、
この時のノイズで一気に内容が消滅することが起こります。
そこで、ＣＰＵである６５０２自身の仕様（リセット中は全てのバスが
システムから切り離される）を利用して、バスをユーザ自身の手で
保護させることにより、ＳＲＡＭへの不意なアクセスをブロックしています。
あくまでも苦肉の策です。ちなみにＳＦＣでは保護回路が内蔵されています。リセットを押しながら電源オフにすると、保護回路が働かなくなり、逆に危険です。